Curso de Análise de Riscos com Simulação de Monte Carlo em Excel

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Toda decisão envolve algum nível de incerteza, seja porque existem variáveis fora do nosso controle ou porque não podemos prever o futuro com exatidão.

Mas como podemos medir as incertezas? Como podemos quantificar os riscos?

A simulação de Monte Carlo é uma técnica matemática que permite quantificar os riscos e seus impactos sobre a tomada de decisão, sendo a principal ferramenta para análise de riscos em diversas atividades e indústrias, tais como mercados financeiros, bancos, seguradoras, óleo&gás, mineração, geração elétrica, engenharia, construção, aeroespacial, logística, supply chain, 6-sigma, etc.

Este curso visa a apresentar de forma prática e aplicada como construir modelos de simulação de Monte Carlo em Excel para quantificar riscos e melhorar o processo de tomada de decisão.

Serão utilizadas funcionalidades do próprio Excel, além de add-ins úteis para agilizar o processo de modelagem e análise dos resultados.

Objetivos do Curso de Análise de Riscos com Simulação de Monte Carlo em Excel

Aprender na prática como construir modelos de simulação de Monte Carlo em Excel puro (sem VBA ou qualquer software adicional)
Revisar os conceitos fundamentais de estatística necessários à correta interpretação de dados históricos e dos resultados da uma simulação de Monte Carlo
Aprender como gerar relatórios e gráficos relevantes a partir dos resultados da simulação de Monte Carlo (tais como histogramas e tornados)
Aprender como estimar distribuições de probabilidade a partir de dados históricos
Exemplos e estudos de caso
Apresentar add-ins úteis para simulação de Monte Carlo em Excel

Público-alvo

Analistas que construam modelos para avaliação de projetos e investimentos
Gestores que desejem entender como quantificar os riscos do seu negócio
Profissionais que atuem nas áreas de finanças, tesouraria, escritórios de projeto, marketing e projeção de vendas, logística, supply chain, avaliação de investimentos
Engenheiros, matemáticos, estatísticos, administradores, gestores de empresas

Exemplos de aplicações de análise quantitativa de riscos

Avaliação de viabilidade econômica de projetos/investimentos (VPL e TIR em risco)
Modelos de CFaR (fluxo de caixa em risco) e VaR (valor em risco) para gestão de caixa e gestão de dívida
Avaliação do impacto de riscos macroeconômicos no negócio (câmbio, taxa de juros, inflação, etc)
Análise de risco de custos em projetos de investimento (incertezas de orçamento e contingência probabilística)
Análise de risco de produção/vendas e receitas (incertezas sobre volume produzido/vendido e projeções probabilísticas)
Análise de risco de cronogramas de projetos (probabilidade/impacto de atrasos e caminho crítico probabilístico)
Avaliação da exposição a riscos estratégicos (riscos políticos, regulatórios, tributários, logísticos, ambientais/climáticos, etc)
Avaliação de portfolios de projetos/ativos com risco (valor e risco incremental de novos projetos/ativos e fronteira eficiente)

Pré-requisitos

Conhecimentos básicos de Excel (construção de fórmulas e gráficos)
Alguma familiaridade com fórmulas de procura do Excel (procv, proch, desloc)
Conhecimentos básicos de estatística

Material

Apostila
Exemplos de modelos em Excel

Conteúdo Programático do Curso de Análise de Riscos com Simulação de Monte Carlo em Excel

Introdução: incertezas, análise de riscos e simulação de Monte Carlo
Conceitos fundamentais de estatística e risco (média, mais provável, desvio padrão, percentis, frequência)
Dados históricos como distribuições de probabilidade (distribuições contínuas X discretas, estatísticas, histogramas)
Simulação de Monte Carlo em Excel puro (números aleatórios em Excel, variáveis de entrada e de saída, motor de cálculo)
Construindo distribuições de probabilidade comuns em Excel: uniforme, normal, Bernoulli
Criando gráficos das distribuições de saída (histogramas, correlações e gráficos de tornado)
Estudos de caso
Construindo distribuições avançadas: lognomal, triangular, PERT, Poisson, bootstrap
Add-ins úteis de simulação de Monte Carlo em Excel

Necessário computador com EXCEL 2010 ou superior.

Carga Horária: 16 horas

Instrutor

Especialista em modelagem de riscos e avaliação de projetos para diversas indústrias.
Atuação nos mercados de petróleo e de consultoria, no Brasil e nos EUA, com passagem pela Petrobras e Palisade Corporation. Já ministrou treinamentos e consultorias para empresas de diferentes portes em várias regiões do mundo.

Formas de pagamento:
• Transferência/ Depósito/ PIX ou boleto: parcela única
• Cartão de Crédito: em até 4 vezes sem juros
• Nota de Empenho para empresas públicas

Terminou o treinamento e ainda ficou com alguma dúvida?
Após o término do treinamento os alunos terão 30 dias para solucionar suas dúvidas com o professor por e-mail.

Este treinamento também pode ser realizado in company no formato presencial ou online.

Mais Informações sobre o Curso de Análise de Riscos com Simulação de Monte Carlo em Excel fale conosco através do WhatsApp (11) 3230-2714 ou no atendimento@bcntreinamentos.com.br.

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