Curso de Análise de Riscos com Simulação de Monte Carlo em Excel

Em Breve Nova Turma

Preencha o Formulário ao lado para receber informação de novas Datas


Curso de Análise de Riscos com Simulação de Monte Carlo em Excel

Toda decisão envolve algum nível de incerteza, seja porque existem variáveis fora do nosso controle ou porque não podemos prever o futuro com exatidão.

Mas como podemos medir as incertezas?

Como podemos quantificar os riscos?

A simulação de Monte Carlo é uma técnica matemática que permite quantificar os riscos e seus impactos sobre a tomada de decisão, sendo a principal ferramenta para análise de riscos em diversas atividades e indústrias, tais como mercados financeiros, bancos, seguradoras, óleo&gás, mineração, geração elétrica, engenharia, construção, aeroespacial, logística, supply chain, 6-sigma, etc.

Este curso visa a apresentar de forma prática e aplicada como construir modelos de simulação de Monte Carlo em Excel para quantificar riscos e melhorar o processo de tomada de decisão.

Serão utilizadas funcionalidades do próprio Excel, além de add-ins úteis para agilizar o processo de modelagem e análise dos resultados.

Objetivos do curso:

  • Aprender na prática como construir modelos de simulação de Monte Carlo em Excel puro (sem VBA ou qualquer software adicional)
  • Revisar os conceitos fundamentais de estatística necessários à correta interpretação de dados históricos e dos resultados da uma simulação de Monte Carlo
  • Aprender como gerar relatórios e gráficos relevantes a partir dos resultados da simulação de Monte Carlo (tais como histogramas e tornados)
  • Aprender como estimar distribuições de probabilidade a partir de dados históricos
  • Exemplos e estudos de caso
  • Apresentar add-ins úteis para simulação de Monte Carlo em Excel

Duração: 2 dias / 16 horas

Público alvo:

  • Analistas que construam modelos para avaliação de projetos e investimentos
  • Gestores que desejem entender como quantificar os riscos do seu negócio
  • Profissionais que atuem nas áreas de finanças, tesouraria, escritórios de projeto, marketing e projeção de vendas, logística, supply chain, avaliação de investimentos
  • Engenheiros, matemáticos, estatísticos, administradores, gestores de empresas

Exemplos de aplicações de análise quantitativa de riscos:

  • Avaliação de viabilidade econômica de projetos/investimentos (VPL e TIR em risco)
  • Modelos de CFaR (fluxo de caixa em risco) e VaR (valor em risco) para gestão de caixa e gestão de dívida
  • Avaliação do impacto de riscos macroeconômicos no negócio (câmbio, taxa de juros, inflação, etc)
  • Análise de risco de custos em projetos de investimento (incertezas de orçamento e contingência probabilística)
  • Análise de risco de produção/vendas e receitas (incertezas sobre volume produzido/vendido e projeções probabilísticas)
  • Análise de risco de cronogramas de projetos (probabilidade/impacto de atrasos e caminho crítico probabilístico)
  • Avaliação da exposição a riscos estratégicos (riscos políticos, regulatórios, tributários, logísticos, ambientais/climáticos, etc)
  • Avaliação de portfolios de projetos/ativos com risco (valor e risco incremental de novos projetos/ativos e fronteira eficiente)

Pré-requisitos:

  • Conhecimentos básicos de Excel (construção de fórmulas e gráficos)
  • Alguma familiaridade com fórmulas de procura do Excel (procv, proch, desloc)
  • Conhecimentos básicos de estatística

Material:

  • Apostila
  • Exemplos de modelos em Excel

Conteúdo:

  • Introdução: incertezas, análise de riscos e simulação de Monte Carlo
  • Conceitos fundamentais de estatística e risco (média, mais provável, desvio padrão, percentis, frequência)
  • Dados históricos como distribuições de probabilidade (distribuições contínuas X discretas, estatísticas, histogramas)
  • Simulação de Monte Carlo em Excel puro (números aleatórios em Excel, variáveis de entrada e de saída, motor de cálculo)
  • Construindo distribuições de probabilidade comuns em Excel: uniforme, normal, Bernoulli
  • Criando gráficos das distribuições de saída (histogramas, correlações e gráficos de tornado)
  • Estudos de caso
  • Construindo distribuições avançadas: lognomal, triangular, PERT, Poisson, bootstrap
  • Add-ins úteis de simulação de Monte Carlo em Excel

 

Os alunos tem que trazer computador com EXCEL 2010 ou superior.

Maiores Informações sobre este curso pelo e-mail Atendimento@bcntreinamentos.com.br ou pelo telefone (11) 3486-7689.

Especialista em modelagem de riscos e avaliação de projetos para diversas indústrias. Atuação nos mercados de petróleo e de consultoria, no Brasil e nos EUA, com passagem pela Petrobras e Palisade Corporation. Já ministrou treinamentos e consultorias para empresas de diferentes portes em várias regiões do mundo.

Solicitar Curso

Nome

E-mail

Telefone

Curso

Solicitar Curso

Nome

E-mail

Telefone

Curso